统计套利在期权的跨市组合中的应用开题报告

 2023-10-24 09:14:57

1. 研究目的与意义

（一）研究背景

金融衍生品是金融市场的重要组成部分，伴随着金融衍生品市场的建立和发展， 与之相关的投资理论和交易策略层出不穷。相较于金融衍生品的定价问题，从实际应 用的角度来说，投资者更加关心的是具有理论基础的投资策略是否能在实际交易中获 得收益。尽管有关金融衍生品交易的研究众多，但以平稳过程作为切入点进行的研究 却不多。

在期权市场日益发展的背景下，期权套利策略开始登上时代的舞台。期权套利依靠精密定价模型，从理论上为稳健策略收益提供了保障。本篇报告中我们将介绍了目前市场主流期权套利策略，围绕策略基本理论原理、算法实现、策略相对优势与前景展望构建起完整的期权套利策略研究分析框架。在期权市场日益发展的背景下，期权套利策略开始登上时代的舞台。期权套利依靠精密定价模型，从理论上为稳健策略收益提供了保障。本篇报告中我们将介绍了目前市场主流期权套利策略，围绕策略基本理论原理、算法实现、策略相对优势与前景展望构建起完整的期权套利策略研究分析框架。

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2. 研究内容和预期目标

（一）主要研究内容

该毕业论文主要是利用基于平稳过程的统计套利理论跨式组合交易的交易机制，在此基础上，探索有效的交易策略，进行数据回测，统计检验。在此基础上，进行数据回测并得到策略的年化收益率、年化波动率、sharp比率以及最大回撤率，利用统计学知识检验其有效性，并对其进行改进。

（二）预期目标

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3. 研究的方法与步骤

（一）研究方法

该毕业论文主要是利用基于平稳过程的统计套利理论跨式组合交易的交易机 制，在此基础上，探索有效的交易策略，进行数据回测，统计检验。在此基础上，进行数据回测并得到策略的年化收益率、年化波动率、sharp比率以及最大回撤率，利用统计学知识检验其有效性，并对其进行改进。

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4. 参考文献

[1] 易丹辉,王燕.应用时间序列分析（第五版）[m].北京:中国人民大学出版社，2019.

[2] 包思,郑伟安,周瑜.基于macd的平稳技术指标在高频交易中的应用[j].华东师范大学学报(自然科学版),2013(05):152-160.

[3] 陈婧超. 基于平稳过程和技术分析的期权期货交易研究[d].华东师范大学,2019.

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5. 计划与进度安排

1、2月21日-2月25日，下达毕业论文任务书，布置论文工作要求；
2、2月21日-3月6日，学生完成开题报告，指导教师审定学生论文开题报告。
3、3月7日-5月29日，学生论文写作阶段。每一周至少一次向指导老师汇报、交流论文进展情况；
其中各阶段工作：
1. 4月11日-4月24日，中期检查，学生向指导老师汇报论文写作进展情况和遇到的困难，并回答老师的提问；
2. 5月2日-5月15日，学生完成论文初稿，并提交指导老师修改；
3. 5月16日-5月29日，经指导老师批阅，学生修改达到质量要求后定稿；指导教师与评阅教师评阅，写出评语；
4. 5月23日-6月1日，学生参加答辩。答辩评委会确定成绩，填写评议书。

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