统计套利在期权的宽跨市组合中的应用开题报告

 2023-10-24 09:14:56

1. 研究目的与意义

（一）研究背景

在国际或者国内市场中，套利交易都备受投资者的欢迎，使用也较为普遍，研究理论颇多。套利的过程其实就是帮助偏移的价格向着均衡回归的过程，套利的交易是对不同资产的价格的差进行交易，即在买入或卖出某份合约的同时，反向卖出或买入另一份合约。这样或类似的依据短暂偏移而进行的交易行为统称为套利。每当市场中短暂的存在无效性或弱有效性导致资产定价错误或价差错误时，套利机会就会显现，投资者凭借套利获利的同时也会引导价值的回归。

统计套利作为一个较为常见的套利决策方式，它依托模型进行交易，即通过合理运用数学和统计工具搭建投资套利组合，并依据构建的模型特征和相关数据推论构建交易策略，建立头寸，从而能有效规避市场风险并且能获得一个较为稳定的超额收益。

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2. 研究内容和预期目标

（一）主要研究内容

本文主要关注期权的波动率策略，通过对波动率的分析和预测，建立交易指标和交易信号，针对选定的期权品种建立期权交易策略，进行数据回测并得到策略的年化收益率、年化波动率、sharp比率以及最大回撤率，利用统计学知识检验其有效性，并对其进行改进，最终得到一个统计套利策略。

第一部分：研究背景介绍；

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3. 研究的方法与步骤

（一）研究方法

1、利用波动率构造合适的跨市期权交易策略；

2、使用matlab编写程序进行数据回测，得到策略的年化收益率、年化波动率、sharp比率以及最大回撤率；

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4. 参考文献

[1] bao,s., chen, s., wang, x., zheng, w. a. and zhou, y., statistical arbitrageunder the efficient market hypothesis, statistical theorem and relatedfields, 4(2020), 84-96.

[2] long li,si bao, j.c. chen and tao jiang, a method to get a morestationary process and its application in finance with high-frequencydata of chinese index futures, physica a: statistical mechanics and itsapplications, 525(2019),1405-1417.

[3] 陈婧超, 基于平稳过程和技术分析期权期货交易研究, 华东师范大学博士论文, 2019.

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5. 计划与进度安排

1、2024年2月21日-3月6日，完成开题报告；

2、2024年3月7日-3月27日，阅读文献，落实论文所需要的数据和论证方法，完成背景介绍和理论推导部分；

3、2024年3月28日-4月10日，编写程序，进行数据回测，并将获得的结果以图表方式展现。

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