主要大宗商品期货价格的关联性研究——基于var模型的实证分析开题报告

1. 研究目的与意义

农产品作为人类赖以生存的食物来源，其重要的地位不言而喻。

农产品持续稳定的供应和其价格的稳定，是国家经济持续快速稳定发展的重要前提，也是国民幸福生活的基础保障。

而想要稳定农产品价格，宏观和微观层面的市场措施必不可少。

2. 研究内容和预期目标

选取主要农产品期货价格，运用var模型，实证研究农产品期货价格的协同变化及影响因素。

文章内容安排如下：第1章为绪论。

主要阐述研究背景与意义，梳理有关的研究文献并进行学习汇总，梳理研究思路，完成研究框架的构建。

3. 国内外研究现状

国内文献：高辉（2003）通过研究大豆的期货和现货价格，建模得到大豆的期货和现货价格具有相关性这一结论，从而推断出市场上期货价格与现货价格之间存在一定程度上的协整关系，同时期货价格和现货价格之间存在价格互相的引导作用。

刘庆富和王海民（2006）研究了大豆、小麦两种农产品的期货和现货价格关系，通过不同的方法验证了以下结论：（1）期货和现货价格存在的价格引导关系，并且这一关系在期货市场和现货市场之间是相互的，这一结论在大豆产品上表现更为明显（2）通过对方差进行分解，得到期货市场的价格引导能力更强的结论；（3）建立egarch模型，得出相对于大豆的现货市场，大豆期货市场的波动溢出效应更强。

肖小勇、李崇光和黄静（2019）借鉴diebold等提出的基于方差分解测算关联度的方法，实证研究了农产品期货价格波动关联度、其时变特征和品种差异，得出我国各农产品期货品种间的波动关联度存在品种差异的结论。

4. 计划与进度安排

准备阶段：2022.2.25——3.15，收集资料，确定论题，准备开题报告撰写阶段：3.15——4.25，整理归纳资料，撰写论文初稿4.25——5.5，提交论文初稿，导师批改5.5——5.25，修改论文初稿，准备论文答辩

5. 参考文献

[1]韩啸,中国农产品价格波动溢出性和动态相关性研究，经济实证，2017.[2]刁怀宏.经济类农产品期货价格与现货价格的关联性实证研究——以玉米为例[J].特区经济，2011（4）：136-137.[3]陆刚.农产品期货价格联动性实证研究——基于中美玉米期货日收盘价数据[J].系统科学与数学,2015,35(02):181-192. [4]王然.农产品期货价格动态相关性研究[D].对外经济贸易大学,2018. [5]王川,基于VAR的我国粮食期货市场基差风险度量与分析，农村经济与科技，2010.[6]苗明君，中国农产品期货价格与现货价格关系研究——豆巧和棉花期货为例[D].太原：山西财经大学，2013.