**银行风险管理研究开题报告

随着中国金融行业的快速发展，中国的商业银行在面临巨大机遇与挑战的同时，银行的风险管理工作正发挥着越来越重要的作用，不仅仅因为先进且科学的风险管理制度能够确保商业银行经济业务的顺利运行，也因为其是商业银行适应市场经济发展，提高其自身市场竞争能力的关键。所以，如何做好商业银行风险体系的构建则尤为重要。随着中国银行对外开放程度的不断加大，外资银行也在大量涌入，这加剧了中资银行与外资银行之间的竟争，如何在这激烈的市场竟争之中脱颖而出，提高中国商业银行的市场竟争能力则成为现今商业银行面临的重大课题。而全面风险管理水平的高低作为衡量一个商业银行核心竟争力的重要标准，则也俨然已经成为商业银行不可忽视的重要管理问题。

兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本190.52亿元。兴业银行主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

作为一个综合的多功能的金融企业，兴业在经营管理过程中往往会受到各种不确定性因素的影响，从而使其在经营管理过程中的实际收益与利润发生一定的偏差，而这个偏差就是商业银行风险，可以说这种风险不仅会直接影响到商业银行自身的实际经营情况，也会直接影响到整个宏观经济层面上的各项指标变化。通过分析，我们可以得知，目前商业银行所面临的风险，主要有信用风险、利率、流动性、操作、法律、声誉风险、汇率等等。其中又以信用与利率为主，信用风险是指银行对贷款人偿还能力做出判断和评估。市场风险在商业银行中是最常见的一种风险，这是由于市场价格发生变化而形成的; 在银行利率方面，利率变动状况对银行运营造成不利影响时会形成利率风险; 转移风险，这是国家的一种表现形式，这种风险涉及到的变动因素有很多种，例如政府、经济市场等等。

2. 研究内容和预期目标

2.1研究内容：

1) 国内外对商业银行风险管理的研究现状。在商业风险管理研究中，国际学术界达成的一个共识认为，商业银行的风险管理理论的发展过程大致经历了由资产风险管理、负债风险管理、资产负债风险管理、资本充足率风险管理到全面风险管理的过程。伴随着国际上金融危机的不断发生，以及国内各家银行面临的严峻的不良贷款问题，中国的研究学者们在近年来也开始不断加强对银行风险的研究。对于中国商业银行而言，风险管理一直是一个热门的研究领域，处在不断的实践和探索之中。

2) 目前商业银行所面临的风险。如信用风险、利率、流动性、操作、法律、声誉风险、汇率等等。

3. 国内外研究现状

3.1国外研究现状

许布纳在美国管理协会的一次会议上首次提出了#8220;风险管理#8221;这一概念。其核心思想是指企业通过识别、计量和分析风险，用最经济科学的方法来控制和处置风险。随后这一概念逐渐被应用到不同的领域中。其中，商业银行成为风险管理应用的一个重要领域。随着商业银行经营管理理论的不断发展，商业银行的风险管理也随之发展而发展。国外关于商业银行风险管理的研究较为成熟，已形成一套完备的风险管理理论和应用体系。国外经济学理论界对金融风险所进行的研究主要有两种，一种是对特定金融体制背景下商业银行金融风险的机制进行深入的宏观和微观的分析，另一种研究是研究特定的金融危机的形成机理。此外，国外金融管理权威机构也对如何防范金融风险提出相应的措施和行业规范。这些措施和规范虽然不是严格意义上的学术研究，但却体现了金融界对金融风险问题的共识。

diamond和dybvig提出了著名的d-d模型，也就是银行挤兑模型。他们认为，商业银行作为一种金融中介，提供了期限转换机制，借短贷长，这种独特的经营使银行可能处于#8220;挤提式#8221;平衡之中。按照diamond和dybvig的设想，这种平衡是所有客户都知晓的随机事件的函数，当客户觉得挤提的概率低时就会将资金存入银行，当观察到使挤提概率提高的负面事件时，挤提就爆发了。该研究提出对银行的高度信心是银行风险降低的源泉，认为银行的风险主要源于存款者流动性需求的不确定性以及银行的资产较负债缺乏流动性。1992年，dowd的研究表明，如果银行的资本充足的话，公众没有理由害怕损失，就不会参与挤兑。这些研究总体上强调的是影响存款人信心的因素以及商业银行全面风险的主观认知。随着信息学和博弈论的兴起，越来越多的研究认为，由于在金融交易中存在信息的不对称和不完全，金融机构存在严重的逆向选择和道德风险问题。stiglitz,weiss的研究表明，相对于银行，借款人对其贷款所投资的项目风险拥有更多的信息，从而产生了信贷市场的逆向选择和道德风险。因为存在信息不对称所导致的存款人#8220;囚徒困境#8221;引起银行挤兑，因此商业银行具有内在的风险。在商业风险管理研究中，国际学术界达成的一个共识认为，商业银行的风险管理理论的发展过程大致经历了由资产风险管理、负债风险管理、资产负债风险管理、资本充足率风险管理到全面风险管理的过程。

4. 计划与进度安排

研究计划：

1、2022年11月1日--11月30日（本学期第十三周）：完成选题工作；

2、2022年12月1日--1月18日：撰写、提交、修改开题报告；

5. 参考文献

[1] 李永华 中国商业银行全面风险管理问题研究_ 武汉大学博士学位论文 2013年4月

[2] 刘艳平 国际化进程中商业银行会计操作风险管理制度研究哈尔滨金融学院学报第4 期

[3] 谷晓飞田媛 商业银行金融风险管理理论及实践探析经济研究参考 2015年第38期