投机因素对期货现货价格波动性研究 ——基于玉米农产品期货开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

近年来，随着我国金融市场的不断发展，期货市场规模不断扩大，其在规避价格风险、稳定市场运行等方面的作用日益凸显。

其中，农产品期货市场与农业生产和居民生活息息相关，其价格波动不仅影响着农民收入和农业产业链的稳定，也关系到国民经济的平稳运行。

玉米作为我国重要的粮食作物和饲料原料，其期货价格波动备受关注。

2. 本选题国内外研究状况综述

近年来，随着全球期货市场的快速发展，关于投机因素对期货现货价格波动影响的研究逐渐成为学术界关注的焦点。

1. 国内研究现状

国内学者对投机因素影响期货价格波动性的研究主要集中在以下几个方面：
1.投机因素对期货价格波动性的影响:部分学者利用garch模型、var模型等计量方法，研究了投机因素对不同品种期货价格波动性的影响，例如张莉等(2019)基于var-garch-bekk模型研究发现投机交易对玉米期货价格波动具有显著的正向影响。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析为主，定性分析为辅的研究方法，结合理论分析和实证研究，深入探讨投机因素对玉米期货现货价格波动的影响。

首先，将进行文献综述，梳理国内外关于投机因素、期货价格波动以及两者之间关系的理论和实证研究成果，为本研究提供理论基础和研究方向。

其次，将对中国玉米期货市场进行现状分析，包括玉米期货市场的发展历程、运行特征以及主要影响因素，为实证研究提供背景信息。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.在研究视角上，将投机因素与玉米期货现货价格波动结合起来，探讨投机因素对期货市场和现货市场价格波动的影响，以及两者之间的传导机制，拓展了投机因素对价格波动影响的研究视角。

2.在研究方法上，将采用多种计量经济学方法，例如garch模型、var模型等，并结合实际情况选择合适的变量来衡量投机因素和价格波动，以提高研究结果的准确性和可靠性。

3.在研究内容上，将结合中国玉米期货市场的实际情况，提出相应的政策建议，以期为政府部门监管期货市场、引导理性投资提供参考，增强研究的现实意义。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

1.张安平,万忠. 基于tvp-var模型的中国玉米期现货市场波动溢出效应及风险管理研究[j]. 农业经济与管理,2021,43(03):53-63.

2.李强,谢慧芳. 基于结构向量自回归模型的生猪期货价格对现货价格影响研究[j]. 统计与决策,2021,37(19):186-190.

3.李文静,张利庠,刘冬梅. 基于高频数据的中国玉米期货市场流动性风险溢出效应及成因分析[j]. 中国农村经济,2020(11):115-133.