ESG表现与商业银行风险承担开题报告

1.1研究背景、目的
人口红利逐渐减少，经济发展的同时如何实现环保成为社会共识。

二十大以来，习总书记及中国政府着重推行绿色开放共享思想，推动经济可持续发展，强调“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，并在2022年召开的中共二十大会议上进一步强调了“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”思想。

全球化不断推进的过程中，中国顺应国际潮流，提出我们如今所熟知的碳达峰、碳中和“双碳战略”。

2. 研究内容和预期目标

研究内容：
研究内容主要分成以下几个部分进行阐述。
本文的主要内容分为以下五个部分：
第一部分是绪论，介绍本文研究背景、研究意义以及研究思路，阐述ESG活动对商业银行风险承担的影响。
第二部分是理论分析与研究假说，基于赤道原则等相关理论，探究ESG对中国商业银行风险承担的意义，为下文的实证分析提供理论基础。
第三部分是银行风险承担指标的选取与计算。本部分选取ESG指标为变量,银行规模、存贷比、资本充足率等变量，并且引入相关的微观、宏观控制变量，以此基础构建面板数据模型进行回归分析。
第四部分是ESG活动对商业银行风险承担影响的实证分析。通过样本数据的选取与分析，通过基准回归分析进行稳健性检验与异质性检验以及机制检验。
第五部分是最终结论和相关建议。通过已有的理论研究与实证分析，加深对ESG理论体系和银行风险承担的实质性政策建议。
研究目标：
通过综合分析，让商业银行得到更好的发展，促进经济发展，提出一些切实可行的预防管理办法。

3. 研究的方法与步骤

（一）文献综述法
本文通过对国内外学者已有的研究成果进行梳理，并通过收集相关新闻报道与研究报告，得出现有研究的不足之处并根据当前的宏观背景引出本文的研究目的，在此基础上为本文探索ESG对商业银行系统性风险的影响提供理论基础。
（二）描述统计分析
为更好地发现问题和总结规律，本文运用大量的数据资料，对变量进行了描述统计，同时对我国商业银行系统性风险指标体系的测算结果进行全面系统地刻画，旨在从现象中分析出风险的实质，以更好地防范商业银行系统性风险。
（三）定量模型分析
本文根据中国人民银行发布的文件报告，从评估认定的几家系统重要性银行中选择几家银行近十年的相关指标数据，合成商业银行系统性风险综合指标体系。考虑到国内商业银行系统性风险的现状。本文选取资本充足率、拨备覆盖率、流动性覆盖率等作为解释变量，并对我国商业银行的系统性风险进行实证分析。
研究步骤：
（1）本文首先会回顾有关开题报告中提出的课题研究背景与意义、研究思路与方法、创新点与不足相关内容，为文章的正式研究提供相关的前言资料。
（2）介绍有关“ESG与国有商业银行系统性风险分析”课题中所涉及到的相关理论基础，同时解析归纳国内外关于这方面研究的文献资料，为文章的研究提供一定的理论基础和明确的研究方向。
（3）进行我国国有银行风险现状分析，从而有一定的基本认识，并初步进行两者之间的关系研究，为下一步的实证分析做好基础。
（4）通过对各方面研究需要的数据进行收集介绍，然后先简单地从整体上对我国上市商业银行风险进行研究，研究信用风险，从而得出相互之间的影响关系；之后主要是建立模型分析，得出彼此的影响关系；最后进一步进行分析，得出文章研究结论。
（5）总结全文并对文章主要结论进行归纳分析，给出相应的建设性建议。

4. 参考文献

[1]高国华,潘英丽.基于DCC模型的上市银行系统风险实证研究[J].上海管理科学,2011,33(02):1-5.
[2]昌忠泽.流动性冲击、货币政策失误与金融危机——对美国金融危机的反思[J].金融研究,2010,No.361(07):18-34.
[3]赵勇.既有高收益又要流动性银行理财产品转让业务受热捧[J].财富生活,2018,No.23(16):75-77.
[4]王然.商业银行资产规模与流动性风险分析[J].金融理论与教学,2017,No.146(06):48-52.
[5]杨子晖,陈雨恬,谢锐楷.我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究[J].金融研究,2018,No.460(10):19-37.
[6]宫晓莉,熊熊,张维.我国金融机构系统性风险度量与外溢效应研究[J].管理世界,2020,36(08):65-83.
[7]朱贺,张秀民.银行业系统性风险监测预警体系与防控机制研究[J].金融监管研究,2018,No.76(04):71-86.
[8]张宗新,朱伟骅.中国证券市场系统性风险结构的实证分析[J].经济理论与经济管理,2005(12):32-37.
[9]刘斌.我国DSGE模型的开发及在货币政策分析中的应用[J].金融研究,2008,No.340(10):1-21.
[10]马君潞,范小云,曹元涛.中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析[J].经济研究,2007,No.465(01):68-78 142.
[11]王书斌,王雅俊.银行系统性风险传染机制的研究与实证——基于资产价格波动视角[J].金融与经济,2010,No.384(07):6-9.
[12]王书斌. 银行系统性风险传染的机制研究[D].暨南大学,2011.
[13]翟金林. 银行系统性风险研究[D].南开大学,2001.
[14]岑品杰. 20世纪90年代以来新兴经济体金融危机传染机制研究[D].复旦大学,2009.
[15]刘雪梅. 中国商业银行风险防范及预警指标体系的探讨[D].安徽大学,2001.
[16]Interbank contagion: An agent-based model approach to endogenously formed networks[J]. Anqi Liu;;Mark Paddrik;;Steve Y. Yang;;Xingjia Zhang.Journal of Banking and Finance,2017
[17]Macroprudential and monetary policies: The need to dance the Tango in harmony[J]. Jos David Garcia Revelo;;Yannick Lucotte;;Florian Pradines-Jobet.Journal of International Money and Finance,2020(prep)
[18]Macroprudential capital requirements and systemic risk[J]. Cline Gauthier;;Alfred Lehar;;Moez Souissi.Journal of Financial Intermediation,2012(4)
[19] Macroprudential policy and bank risk[J]. Yener Altunbas;;Mahir Binici;;Leonardo Gambacorta.Journal of International Money and Finance,2018
[20] MACROPRUDENTIAL POLICY – A LITERATURE REVIEW[J]. Gabriele Galati;;Richhild Moessner.Journal of Economic Surveys,2013(5)
[21]Macro Prudential Supervision Tools in the European Banking System[J]. Peter Balogh.Procedia Economics and Finance,2012
[22]Margin Requirements and Systemic Liquidity Risk[J]. Mohamed Bakoush;;Enrico H. Gerding;;Simon Wolfe.Journal of International Financial Markets, Insti,2018
[23]Relationships in the interbank market[J]. Jonathan Chiu;;Jens Eisenschmidt;;Cyril Monnet.Review of Economic Dynamics,2019(C)
[24]Shadow banking and financial regulation: A small-scale DSGE perspective[J]. Patrick Fve;;Alban Moura;;Olivier Pierrard.Journal of Economic Dynamics and Control,2019
[25]The use and effectiveness of macroprudential policies: New evidence[J]. Eugenio Cerutti;;Stijn Claessens;;Luc Laeven.Journal of Financial Stability,2015

5. 计划与进度安排

（1）2024-2024学年第7学期17-19周，第8学期第3-6周：进行资料收集及前期研究。通过各种渠道，收集与论文有关的中外文献资料，进行理论综述，撰写前期研究报告，要求内容翔实、数据准确、图文并茂，不少于3000字。查阅与论文相关的英文文献，并翻译出6000英文字符以上的资料。

（2）2024-2024学年第8学期第7周：制定进度计划、撰写开题报告。在前期研究报告的基础上，就学士学位论文的写作方案进行论证，并给出写作提纲，完成开题报告，约1000字。

（3）2024-2024学年第8学期第8-16周：撰写完成毕业论文。按照学校和学院的要求撰写毕业论文。