利率市场化对我国商业银行风险的影响研究开题报告

1. 研究目的与意义

利率市场化是一把双刃剑，它一方面能够提高市场运行的效率，使得市场中的各项资源得到有效配置，使市场达到充分竞争的状态，促进多项金融活动的开展，全面发挥市场资源配置的基本功能，但是从另一个方面来讲，它也增加了对我国银行业的负面影响，由利率市场化带来利率风险升高、破产风险加剧、行业竞争加剧使得我国的金融市场处于比较脆弱的状态，容易造成金融危机的发生，危害经济社会安定。目前已经有大量专家指出，利率市场化很大可能造成银行风险增加，需要多加注意和防范。

从理论上面来看，本文展开具体的分析时，在基于前人研究的基础之上，使用多个指标衡量利率市场化，将衡量利率市场化程度精准化，之后逐步引出银行风险与利率市场化的模型，为以后在该类似主题的研究提供了理论参考。

从实践上看，一方面，我国的商业银行在金融行业中发挥着至关重要的作用，因此研究清楚利率市场化对银行的风险的影响可以为保障我国金融体系的稳定提供一份支持。另一方面，关于如何在复杂多变的经济环境下继续保持商业银行自身优势，把控风险，甚至抓住机遇实现“弯道超车”，这对我国对银行业来说仍然是需要解决的问题。本文通过对前人的研究进行总结的基础之上，梳理出利率市场化对银行风险造成影响的传导机制，利用市场数据对我国的银行业的风险与利率市场化的关系进行实证研究，并在最后做出相对应的对策和建议，为银行业风险管理体系提供参考，使商业银行获得更好的成长。

2. 研究内容和预期目标

本文首先对国内外有关利率市场化内涵、如何衡量利率市场化程度以及利率市场化对商业银行风险影响的相关研究进行了系统性综述，充分了解本文的相关概念；然后梳理了我国利率市场化的进程，随后分析了利率市场化对商业银行风险的传导机制；接下来进行实证分析，选择了目前流行的三个指标去衡量了利率市场化程度，并且用不良贷款率去代表商业银行风险，然后通过面板数据的多元回归模型详细研究了利率市场化与商业银行风险的关系，并且进一步分析了利率市场化对不同类型银行的风险产生影响的异质性；最后，根据实证研究的结果，给我国政府和商业银行提出了有针对性的政策建议。

3. 国内外研究现状

主要对国内外学者对相关问题的研究进行了简单的梳理，分为利率市场化的内涵、利率市场化程度衡量以及利率市场化与商业银行风险关系三个方面。

1. 利率市场化的内涵

白效锋（1993）认为“利率市场化”并非“利率自由化”，利率由市场形成的同时，中央银行也需要通过再贴现率间接调控市场利率。杜荣耀和胡海鸥（2013）认为利率市场化是政府的金融管理部门放弃对利率的管制，使其完全由市场上的竞争关系和供求关系形成。刘金山和何炜（2014）认为利率市场化是由市场供求决定利率的形成，而且金融机构拥有利率决策权，根据市场动向自主调节。虽然每个学者对于利率市场化的内涵具体界定稍有不同，但是大部分都认为从本质上面来说，利率市场化下的利率可以反映市场上资金的供求关系。因此，利率市场化即市场决定利率，详细而言就是，利率不在受到统一管制，而是依靠市场上面资金的供求关系利用市场这只看不见的手自动调节利率大小，最后形成一套以中央银行基准利率为引导，其他利率共存的体系。

4. 计划与进度安排

本文主要是利率市场化对我国商业银行风险的影响研究，并将研究内容主要分为以下四个部分。

第一个部分是绪论，主要是对研究的背景、意义和研究内容进行阐述；第二部分是文献综述及相关理论基础，该部分主要对国内外研究进行梳理，并且对我国利率市场化进程和利率市场化对商业银行风险影响的传导机制进行概况；第三部分是实证研究部分，这一部分主要对该研究主题建立相关模型，进行多元回归，并对回归结果具体分析；第四部分是针对实证研究结论对我国政府和商业银行提出相应的建议。

5. 参考文献

[1]白效锋.从美国利率管理体制的历史变迁谈我国利率管理体制的现状与出路[j].金融理论与实践,1993(07):15-16.

[2]杜荣耀,胡海鸥.关于进一步深化利率市场化改革的思考[j].价格理论与实践,2013(02):89-90.

[3]刘金山,何炜.我国利率市场化进程测度:观照发达国家[j].改革,2014(10):20-27.