资本约束下信用风险转移创新对银行体系稳定性的影响研究开题报告

1. 研究目的与意义

金融的高危行业性质，风险控制和风险转移是金融行业的生命线。

目前，国内银行网点多，人员多，战线长，人员素质参差不齐，形成的风险点相对较多，更应该注重控制风险管理。

资本约束机制是防范与控制风险以及平衡业务发展与风险防控的有效方式，是现代银行的必备要素。

2. 研究内容和预期目标

本文研究的主要内容为：一是引言，指出本研究的背景和意义；二是文献综述，摘录了国内外专家、学者关于资本约束下信用风险转移创新对银行稳定性影响研究的主要观点；三是通过搜集资料查阅数据提出目前信用风险转移创新存在问题；四是依据经济计算模型及经济发展现状等方面的分析，形成资本约束机制完善面临的困境；五是提出资本约束下信用风险转移创新具有了什么样的特性，对银行体系的稳定性维持与发展有什么影响；六是形成结论。

资本约束下风险转移创新对银行体系稳定性影响研究的问题主要有：

1.风险资产的流动性尽管有助于银行以较小损失变现资产,却会鼓励银行承担更多风险(即持有更多风险资产),反而会降低银行稳定性

3. 国内外研究现状

（一）国外研究现状

armen hovakimianedward j kane(2000)对1985年至1994年期间的美国商业银行资本监管的有效性进行了分析，研究表明，对美国商业银行的资本监管并没有产生效 果，并且由美国存款保险制度的安全网更加激励了大型商业银行转移风险。

morton glantz ，frederic s. mishkin ，stanley g. eakins （2004）经济资本分配是基于用 var 方法计算的包括信用风险在内的全部风险之上的一种虚拟资本，银行要根据业务部门或产品线的风险建立经济资本分配体系。经济资本分配（car）与损失容忍水平以及银行违约风险之间有较大的相关性，经济资本分配水平的选择必须与银行的风险管理策略相一致。如果银行缺乏辩识风险的复杂数理分析技术工具，通常采用的简单方法是用监管资本代替经济资本。crouhy m.和 galai d.以及 mark r.等人对经济资本、监管资本和权益资本进行了比较研究，认为权益资本是指银行实际持有的资本，并不与信用风险一一对应。saunders anthiny 则认为：《巴塞尔协议》所确定的 8%的最低资本标准仅仅是一个平均化了的监管资本，它对提高银行的资本充足率起到了重要作用，但无法动态地反映不同时期违约风险的实际变化和每家银行真实的风险。

4. 计划与进度安排

2022年11月12日-11月28日 确定选题

2022年11月29日-12月31日 撰写开题报告

2022年1月31日-2月28日 收集资料，开展研究，撰写初稿

5. 参考文献

[1]朱元倩．从金融监管效率看金融监管的复杂性[j]．新金融，2013，(5)：49．55．

[2]周勇．资产配置、治理机制与资产专用性[j]．系统工程，2008，(8)：97．101．

[3] 张国良和杨力．基于eva和raroc的银行部门绩效管理研究[j]．经济与金融,201l，(08)：21．24．