考虑信用风险的行为最优投资组合开题报告

1. 研究目的与意义

在社会经济发展过程中，商业银行发挥着筹集融通资金、引导资产流向、提高资金运用效率和调节社会总需求的作用，是国民经济的#8220;总枢器#8221;和#8220;调节器#8221;。然而，银行负债经营的独特性质决定了银行经营与风险相伴而生。其中，信用风险占有尤为特殊的地位。随着我国金融业的逐步对外开放，银行业将面临着更加激烈的国际竞争，并且伴随着2006年巴塞尔新协议的实施，作为银行核心竞争力之一的银行信用风险管理能力是我国商业银行亟需提高和加强的。同时，商业银行债券投资已经成为金融资产配置的一个重要内容，面对风险日益提高，收益不断降低的债券市场现状，如何调整债券投资组合的配置比重，成为当前商业银行债券投资业务的难题。

2. 研究内容和预期目标

（一）研究内容

第一、针对信用风险的含义，研究我国商业银行产生信用风险的原因并由此带来的潜在损失。

第二、研究以投资组合技术为基础的投资组合理论在商业银行信贷经营管理中的本质理念和应用前景。

3. 国内外研究现状

国内研究现状：

高杰英等( 2013) 通过对中长期经济背景下发达国家和发展中国家银行业信贷规模进行较与实证分析，认为，在经济下行周期，投资需求减少，银行信贷需求减少，银行信贷规模随之减小，这一现象表明银行信贷受到外部经济周期冲击的直接影响。

祝继高等( 2012) 基于 2004-2009 年商业银行数据，认为股权结构是影响中国城市商业银行信贷行为和经营业绩的重要因素，进一步证明了合理的股权结构对贷款风险防范以及金融安全维护的重要性。

4. 计划与进度安排

1、2022年11月至2022年1月，拟订提纲。通过学校图书馆书籍、电子网络、杂志以及硕博论文收集相关资料，在学习所有与论题相关知识点的基础上，总结并提炼出提纲，填写开题报告。

2、2022年1月至3月，完成初稿。进一步收集相关资料，按照前期拟订出的提纲，充实论文的内容，并对其加以具体分析论证，完成论文初稿。

3、2022年3月至4月，反复修改初稿。仔细阅读初稿，对其不足之处以及语句不通顺之处进行修改，并查阅近期文献充实论文。

5. 参考文献

[1] 边俊杰, 冯莲娜, 刘立刚. 国有商业银行raroc贷款定价模型及应用[j]. 改革与战略, 2008, 24(12):81-83.

[2] 梁凌, 吴丹. raroc贷款风险定价模型及其授信边界[j]. 系统工程, 2008, 26(7):59-64.

[3] 迟国泰, 洪忠诚, 赵志宏. 基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型[j]. 管理学报, 2007, 4(4):398-403．