LPR推行下中小城市商业银行贷款定价问题研究开题报告

1. 研究目的与意义

中国的lpr（贷款市场报价利率）早在2013年就由中国人民银行提出，其目的是为了给银行贷款定价提供一个更加市场化的参考，以促进我国利率市场化改革和经济社会发展。但在实际操作中，各银行仍然以贷款基准利率为主要参考，导致lpr的作用机制僵化。直到2019年8月16日，中国人民银行发布改革完善lpr形成机制的公告，拉开了中国lpr改革的序幕。至此，lpr引起了社会公众的广泛关注。

推行lpr对工商银行等大型商业银行的影响并不太大，因为其业务范围很广、客户数量众多，并且拥有一套较为成熟的经营机制，在金融领域占有绝对地位；但是对中小型银行的影响会更为深远，因为中小型银行的经营规模有限，这也就导致了它们自身能力的不足。对中小型银行来说，推行lpr会产生以下几个问题：

（1）进一步减少存贷差这一商业银行利润的主要来源；

2. 研究内容和预期目标

贷款市场报价利率（lpr）是由具有代表性的报价行，根据本行对最优质客户的贷款利率，以公开市场操作利率加点形成的方式报价，由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款参考利率。目前lpr已成为贷款利率定价的主要参考基准。

推行lpr改革，是我国落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位、落实房地产市场长效管理机制、确保差别化住房信贷政策有效实施、保持个人住房贷款利率基本稳定的重要手段。在lpr推行的背景下，中小城市商业银行要解决的关键问题有：

（1）拓展经营业务范围，增加利润来源；

3. 国内外研究现状

lpr起源于20世纪30年代大萧条时期的美国，其目的是为了防止恶性竞争、避免银行破产倒闭。中国的lpr早在2013年就由中国人民银行提出，其目的是为了给银行贷款定价提供一个更加市场化的参考，以促进我国利率市场化改革和经济社会的发展。但在实际操作的过程当中，各银行仍然以贷款基准利率为主要参考，导致lpr作用机制僵化。直到2019年8月16日，中国人民银行发布改革完善lpr形成机制公告，拉开了中国lpr改革的序幕。至此，lpr在中国引起了广泛关注。

（1）国内研究现状

在国内，lpr改革刚刚开始，不少学者对lpr背景下中小型商业银行定价问题进行了研究。

马政（2020）通过 raroc实证模型的分析说明lpr对银行定价影响的机制过程，根据公开的lpr和公司财务数据推算出商业银行的贷款价格，并且建议结合银行资产负债部门加强利率风险管控，同时要求改变银行内部资金转移定价的策略，加大金融市场业务的研发和投入。

4. 计划与进度安排

（1）研究计划

①2022年12月1日——2022年1月31日，完成材料收集，确定写作提纲

②2022年2月1日——2022年4月15日，完成论文初稿

5. 参考文献

[1]陈业威.lpr背景下中小城市商业银行面临的风险与挑战[j].环渤海经济瞭望,2020(12):129-130.

[2]张成祥.我国lpr改革的政策效应研究[j].中国货币市场,2021(11):56-60.

[3]顾小青.贷款市场报价利率（lpr）改革对中小城市商业银行的影响[j].现代商业,2020(07):116-117.

[4]马政.lpr定价机制下中小商业银行贷款定价模型构建与应用[j].金融纵横,2020(04):68-75.