台湾地区上市商业银行经营效率研究开题报告

1. 研究目的与意义

近年来，新冠疫情反复经济不确定性增加、互联网理财产品大量出现、资本市场趋于成熟、利率市场化不断推进，中国大陆银行业市场环境发生明显变化，银行经营利率探讨尤为重要。

从《2021年度中国银行业发展报告》统计数据来看，大陆银行业整体在冲击下仍然保持平稳，稳中有进，但环境的多变仍然对其发展有一定威胁。

商业银行经营效率简单来说就是银行在其业务过程中投入与产出之间的关系，追求经营效率过程也就是实现其利润最大化目标的过程；经营效率也是衡量商业银行资源配置能力、盈利能力、可持续发展能力的主要指标。

2. 研究内容和预期目标

结合国内外现有文献，本文拟定首先概括对比中国大陆与台湾地区商业银行总体现状，其次选定台湾地区30家上市商业银行，利用dea（数据包络分析法）得到样本银行2018-2021期间经营效率相关数据，并对不同类型银行效率间差异原因进行分析，最后对影响效率因素进行随机效应tobit回归检验。拟解决关键问题如下：

1、台湾地区商业银行经营状况，当前是否面临经营困境

2、台湾地区商业银行经营效率研究的管理意义

3. 国内外研究现状

(一)国外应用dea模式研究银行经营效率国外应用dea研究银行经营效率主要侧重于寻找影响效率的相关因素，从而得出银行达到最佳效率所需途径方法。数据包络法(dea)是一种线性规划方法，最初由charnes、cooper和rhodes(1978)基于farrell(1957)的效率观点提出，研究将总体效率分为技术效率、配置效率。较为早期的sherman amp; gold(1985)应用dea之ccr模式评估一家银行14家分行经营效率，研究发现6家分行相对无技术效率，应当减少其投入；rangan et al.(1988)在研究银行技术效率基础上，加以探讨银行规模、产品多样化程度、分行设立等因素与效率的相关性，得出银行规模与效率正相关，但后又有farrier amp; lovell应用dea及translog分析银行成本效率，得出结论相反。thanassoulis（1999）曾以同质的银行分支机构为对象进行绩效分析，该研究重点在于研究各分支机构之效率、评估每个决策单位之绩效目标。随后更有诸多国外学者应用dea模式广泛分析银行经营效率，但所选样本银行、投入与产出项都有所差异，这也导致研究结论存在不一致。另外，国外也曾有学者对台湾地区商业银行经营效率进行研究。chen和yeh(2000)以34家台湾地区商业银行作为研究对象，同时以面板数据为基础计算其malmquist指数，得出台湾地区非公有银行和公有银行之间存在效率差异的结论； chiu et al. (2010)则选取2001-2003年台湾地区银行相关数据，以分析确定银行信用等级与经营效率之间的关系。(二)国内应用dea模式研究银行经营效率在应用过程方面，现大多数国内学者研究步骤大多为：先利用dea分析银行综合经营效率包括技术效率与规模效率，其次将所得效率作为被解释变量，选取银行自身、行业和宏观经济发展因素作为解释变量，最后利用回归分析效率与其影响因素之间的关系。如周粲典(2021)基于以往的研究和现有数据,选取职工薪酬、固定资产、可贷资金、贷款、净利润和不良贷款六个指标,运用dea的方法对浙江省农商行的经营效率进行评价，同时基于前文对农商行经营效率的理论和传导机制分析,运用tobit回归对可能影响浙江省农商行经营绩效的有关因素进行实证检验。 在分析方面，国内学者现阶段更关注一些新出现变量对银行经营效率的影响，如金融科技、绿色信贷、数字金融等，方法步骤基本与上述相同。虽然利用dea研究银行经营效率文章已较为全面，目前已基本包括各类银行纵横分析，但关于台湾商业银行经营效率研究仍然较少。黄煜琪(2009)利用dea对台湾地区商业银行经营效率实证研究,得出了受评银行间相对效率的情况,并进一步对于样本银行的规模报酬、差额变量与敏感度进行分析，但该研究主要是针对次贷危机背景下，台湾地区商业银行如何应对危机，现在台湾地区银行业所面临市场环境已经有所改变；邹文杰、邱永和、许家瑜(2014)基于hybrid dea模型，选取台湾32家商业银行为观测对象，分析在激烈竞争环境下，台湾商业银行间经营效率是否存在差异，研究结论为台湾地区大部分银行为完全效率，不完全效率的商业银行可通过提高资本充足率的途径改进；以及林勇、郑琦(2017)基于dea之bcc模型，同时选取中国大陆与台湾地区上市商业银行为样本银行，研究对比二者经营效率，总结台湾地区上市商业银行经营效率优于大陆的原因。

总而言之，国外广泛应用dea分析银行经营效率，但篇幅大多集中于影响因素的分析，但事实上由于每个学者所选银行样本之间存在差异，从而结论有所分歧，而对研究所提出分析与改进策略也只适用于样本内银行，无其他更为广泛参考意义。而国内研究受限于起步较慢的关系，虽然也已有许多颇富贡献的研究，但由于两岸历史因素，国内学者对于台湾地区商业银行经营效率研究目前尚未开启。

4. 计划与进度安排

2022年12月1日 至 2022年12月10日 确定论文总体研究方案。

2022年12月11日 至 2022年12月30日 确定研究样本的选择范围

2022年1月1日 至 2022年4月17日完成初稿和中期检查

5. 参考文献

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