1. 研究目的与意义
自从1952年以后Markowitz在金融领域对于投资组合的研究引进了数学模型，自此以后，在金融研究中结合数学形成了金融研究的主流思想，是金融数学专业由来的前身，对于学习金融数学专业的我来说，希望能在此方面选择论文，并且现在金融领域对于之后的后续发展以及研究来说，在对于带交易费用的模糊投机组合模型方面的研究上还不够完善。
2. 研究内容和预期目标
研究内容是研究带交易费用的模糊投资组合优化模型。
投资组合是投资者在信息不充分的情况下对各类基本资产进行的投资决策。
模糊投资组合是对投资决策中模糊不确定的东西进行研究。
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3. 国内外研究现状
1952年markowitz提出了投资组合理论，应用数学思想去研究金融投资组合问题，后有各种学者对数学的各种引用。
提出了下半方差风险函数模型、绝对偏差函数的投资组合模型、以var为风险度量的投资组合模型以及后面的以cvar为风险度量的投资组合模型。
国内的学者提出了在cvar的风险影响下，交易费用对模糊流动性的影响以及利用区间规划以及涨停板代替流动性来研究带交易费用的模糊投资组合。
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4. 计划与进度安排
12月4日-7日撰写开题报告
12月29日-1月5日撰写论文初稿以及中期检查表
4月15日到30日完成论文修改、重复率检查、定稿、外文文献翻译工作
5. 参考文献
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-77
[2]陈静,李磊,霓明放.含交易费用和机会约束的投资组合模型[J].广州大学学报:自然科学版,2008,7(6):30-33
[3]陈国华,陈收,房勇,等.基于模糊收益率的组合投资模型[J].经济数学,2006.23(1):19-25
[4]荣喜民,苏丽.有交易成本的模糊最优化投资[J].数学的实践与认识,2003,33(11):27-32
[5]李永明.模糊系统分析[M].北京:科学出版社,2005
[6]刘艳春,高闯.风险资产组合的均值2WCVaR模糊投资组合优化模型[J].中国管理科学,2006,14(6):16221
[7]房勇,汪寿阳.模糊投资组合优化:理论与方法[M].北京:高等教育出版社,2005
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[10]KONNO H，YAMAZAKI H.Mean-Absolute Deviation Porfolio Optimization Model Its Applications to Tokyo Stock Market［J］.Managenment Science，1991，37：519－529.
[11]KONNO H.Portfolio Optimization Using L1Risk Function IHSS Report 88-9，Institue of Human and Social Sciences［M］.Tokyo：Tokyo Institute of Technologe，1988.
[12]TEO K L，YANG X Q.Portfolio Selection Problem with Minimax Type Risk Function［J］.Annals of Operations Research，2001，101：333－349.
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